grieken

De grieken hebben bij het beleggen in optie een speciale betekenis. Er zijn er in totaal vijf: Delta, Gamma, Theta, Vega en Rho.
Delta
Delta geeft de verandering aan van de optiepremie ten opzichte van de onderliggende waarde.

Dus als de delta 0.24 is dan stijgt een optie met € 0,24 als de onderliggende waarde € 1 stijgt en vice versa.

Gamma
Gamma geeft aan hoe de delta veranderd bij een verandering van de onderliggende waarde.

Vega
Vega geeft de relatie weer tussen de optie en de volatiliteit.

Theta
Theta geeft de relatie weer tussen de optie en het verdampen van de tijdswaarde in de otpiepremie.

Rho
Rho geeft de relatie weer tussen de prijs van een optie en de rente.