Dus als de delta 0.24 is dan stijgt een optie met € 0,24 als de onderliggende waarde € 1 stijgt en vice versa.
Gamma Gamma geeft aan hoe de delta veranderd bij een verandering van de onderliggende waarde. Vega Vega geeft de relatie weer tussen de optie en de volatiliteit. Theta Theta geeft de relatie weer tussen de optie en het verdampen van de tijdswaarde in de otpiepremie. Rho Rho geeft de relatie weer tussen de prijs van een optie en de rente.
0 Reacties
Laat een antwoord achter. |
GRATIS E-BOOK
Auteur
Stephan van der Toom is oud optiehandelaar en vermogensbeheerder. Hij geeft regelmatig training en lezingen over beleggen en investeren. Daarnaast investeert Stephan zelf in vastgoed en diverse bedrijven. Categorieën
Alles
|